摘要： “償二代”下非壽險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)采用相關(guān)系數(shù)矩陣進(jìn)行聚合，出于審慎監(jiān)管和資本管理的目的需要對該相關(guān)系數(shù)矩陣假設(shè)進(jìn)行情景測試。受限于相關(guān)系數(shù)矩陣的半正定性要求，以往研究的情景測試僅對風(fēng)險(xiǎn)完全相關(guān)、完全不相關(guān)情形得到最低資本估計(jì)，得出的結(jié)論與實(shí)際情況存在差異。針對上述問題，本文使用2022年第2季度中國保險(xiǎn)市場58家財(cái)險(xiǎn)公司的最低資本披露數(shù)據(jù)，在最接近相關(guān)矩陣修正下開展正交試驗(yàn)，生成多個(gè)壓力... （共14頁）